文档包含正文，附件：委托资产交接清单、投资指引、风险揭示书、授权委托书。
利率衍生品投资协议
甲方（投资方）：_
地址：_
法定代表人：_
乙方（管理方）：_
地址：_
法定代表人：_
鉴于：
1.甲方拥有合法资金，有意进行利率衍生品投资；
2.乙方是依法成立并有效存续的金融机构，具备开展利率衍生品投资业务的资
质和能力；
3.甲方委托乙方进行利率衍生品投资管理，乙方同意接受甲方的委托。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就利率衍生品投资事宜达成如
下协议：
第一条定义与解释
1.1利率衍生品：指其价值取决于利率变动的金融工具，包括但不限于利率互换、
利率期权、利率期货等。
1.2名义本金：指用于计算利率衍生品交易收益或损失的基础金额，不涉及实际本
金交换。
1.3交易日：指甲乙双方就特定利率衍生品交易达成一致的日期。
1.4起始日：指利率衍生品交易开始计算收益或损失的日期。
1.5到期日：指利率衍生品交易结束的日期。
1.6结算日：指根据约定进行收益或损失结算的日期。
1.7浮动利率：指与特定基准利率（如SHIBOR、LPR等）挂钩，随市场变化而变动
的利率。
1.8固定利率：指在交易期限内保持不变的利率。
1.9收益：指甲方从利率衍生品投资中获得的正回报。
1.10损失：指甲方从利率衍生品投资中产生的负回报。
